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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  下属分级基金的基金简称大成中小盘混合(LOF)A大成中小盘混合(LOF)C

  报告期末下属分级基金的份额总额221,605,301.40份2,666,745.32份

  4.期末基金资产净值856,219,895.5610,269,529.81

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  过去三个月-0.53%0.86%0.94%0.57%-1.47%0.29%

  过去六个月-7.02%1.21%-1.41%0.75%-5.61%0.46%

  过去一年-0.78%1.36%3.49%0.82%-4.27%0.54%

  过去三年153.39%1.45%60.84%1.09%92.55%0.36%

  过去五年174.20%1.32%22.92%1.04%151.28%0.28%

  419.29%1.71%78.96%1.30%340.33%0.41%

  过去三个月-0.62%0.86%0.94%0.57%-1.56%0.29%

  过去六个月-7.20%1.21%-1.41%0.75%-5.79%0.46%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1、本基金于自2014年4月10日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基

  金(LOF),本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

  例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、本基金于2015年7月24日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘

  3、自2021年1月26日起,大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)增设收取销售服务费的C

  类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从C类开始有份额之日开始计算。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

  同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

  报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

  工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价

  差进行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合

  的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日)

  反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同

  向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理

  交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成

  交价格差异较大,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交

  易存在2笔同日反向交易,原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型

  投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

  边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在5笔同日反向交易,原因

  为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交

  四季度的市场特征是强势板块趋势延续和底部行业演绎困境反转。军工、汽车、电子、电力

  设备和新能源等延续强势,底部板块中农业演绎的是猪周期触底回升,传媒板块在下跌6年之后

  演绎的是元宇宙带来新产业周期的机会。表现较差的是煤炭、钢铁、石化等传统周期板块。

  截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)A的基金份额净值为3.8637元,本报告期基金份额净

  值增长率为-0.53%;截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)C的基金份额净值为3.8510元,本报告

  期基金份额净值增长率为-0.62%。同期业绩比较基准收益率为0.95%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300034钢研高纳1,099,50063,331,200.007.31

  2000776广发证券2,514,80061,838,932.007.14

  3600048保利发展3,318,27051,864,560.105.99

  4002624完美世界2,069,53842,032,316.784.85

  5688036传音控股249,34939,122,858.104.52

  6300115长盈精密1,829,90036,305,216.004.19

  7600378昊华科技723,00034,848,600.004.02

  8603799华友钴业305,07533,652,823.253.88

  10603392万泰生物131,40029,105,100.003.36

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  报告期期间基金总申购份额3,561,425.902,613,169.10

  减:报告期期间基金总赎回份额28,146,512.1643,845.71

  报告期期末基金份额总额221,605,301.402,666,745.32

  2、《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部