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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  下属分级基金的基金简称大成中小盘混合(LOF)A大成中小盘混合(LOF)C

  报告期末下属分级基金的份额总额246,190,387.66份97,421.93份

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  过去三个月-6.52%1.47%-2.33%0.90%-4.19%0.57%

  过去六个月8.98%1.33%4.17%0.78%4.81%0.55%

  过去一年15.43%1.45%8.03%0.90%7.40%0.55%

  过去三年129.30%1.49%43.82%1.16%85.48%0.33%

  过去五年160.82%1.32%20.73%1.04%140.09%0.28%

  422.05%1.73%77.29%1.32%344.76%0.41%

  过去三个月-6.61%1.47%-2.33%0.90%-4.28%0.57%

  过去六个月8.78%1.33%4.17%0.78%4.61%0.55%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1、本基金于自2014年4月10日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基

  金(LOF),本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

  例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、本基金于2015年7月24日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘

  3、自2021年1月26日起,大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)增设收取销售服务费的C

  类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从C类开始有份额之日开始计算。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

  同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

  报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

  工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价

  差进行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合

  的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日)

  反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同

  向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理

  交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交

  易存在2笔同日反向交易,原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或

  指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较

  少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易,

  原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价

  三季度行情上游极热,下游冰冷。主要矛盾是缺煤,粗算煤炭总消耗40亿吨,价格中枢抬高

  了接近800-1000元(不考虑长协),光这样一个产品下游就向上游转移了年化3.2-4万亿利润(如

  果年化的话,当然后面煤价可能会被调下来),很显然上游暴利下游难熬。同样的,天然气和原

  油价格也一路上涨。以煤炭、钢铁、化工、有色、电力为代表的传统周期行业因为缺煤-缺电和能

  耗双控对供给侧形成极大冲击,很多并没有太高壁垒的高耗能高污染产品反而跳涨,本来需要遏

  制的产业反而迎来暴利。在中美欧全球能源革命的大背景下,传统能源企业既然看到了5-10年后

  需求趋势萎缩,肯定压缩资本开支,收缩杠杆,收获末日红利,而新能源短期又没有办法填补,

  这个切换窗口期矛盾会一直存在。煤油天然气价格高涨,也进一步提高了新能源的吸引力,必将

  消费品三季度比较惨淡,有三重利空,一个是政策压力,一个是疫情影响需求,一个是资金

  流出到上游。经过一个季度的调整,政策风险有些已经被证伪,继续向周期品流出的压力也大大

  截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)A的基金份额净值为3.8842元,本报告期基金份额净

  值增长率为-6.52%;截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)C的基金份额净值为3.8752元,本报告

  期基金份额净值增长率为-6.61%。同期业绩比较基准收益率为-2.33%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300059东方财富2,180,70074,950,659.007.83

  2300363博腾股份490,90046,763,134.004.89

  3603799华友钴业406,00041,980,400.004.39

  4300203聚光科技2,023,60039,905,392.004.17

  5000009中国宝安2,037,80039,085,004.004.09

  6300979华利集团396,35535,043,322.603.66

  10688036传音控股199,68028,154,880.002.94

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  减:报告期期间基金总赎回份额48,216,130.3290,412.85

  2021年9月3日,召开公司2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东

  2021年9月3日,召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届

  2、《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部